银行
CD043
10,000,000
993,459,006.56
1.44
（
七
）
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5间的次数
0
次
报告期内偏离度的最高值
0.0661
报告期内偏离度的最低值
0.0136
报告期内每个工作日
偏离度的绝对值的简单平均值
0.0313
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25情况说明
本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到
0.25
的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5情况说明
本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到
0.5
的情况。
（
八
）
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值(元)
占基金资产净值
比例（％）
1
1989319
19
上和
3A1_bc
2,300,000
230,003,844.71
0.33
2
159531
信泽
04A1
1,760,000
176,000,000.00
0.26
3
139812
天著优
04
1,450,000
145,000,000.00
0.21
4
156794
信泽
01A2
700,000
70,000,000.00
0.10
5
139685
绿城
12
优
600,000
60,000,000.00
0.09
6
JY0002
金易
02
500,000
50,000,000.00
0.07
7
LY
联易融
14
500,000
50,000,000.00
0.07
8
139446
恒融二
7A
400,000
40,000,000.00
0.06
9
139303
万科
30A1
300,000
30,000,000.00
0.04
10
139453
链融
07A1
300,000
30,000,000.00
0.04
（
九
）
投资组合报告附注
1
。
基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每
日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
2
。
2019
年三季度，本基金投资的前十大债券的发行主体中，、广发银行、。
、、、、广州银行、和上海农商行等受到保险监
督管理委员会或地方银保监局的行政处罚。基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，
认为以上处分不会对所持有的
19
CD438(111915438.IB)
。
19
广发银行
CD148
（
111920148.IB
）。
19
CD317
（
111909317.IB
）。
19
CD069
（
111987910.IB
）。
19
CD277
（
111916277.IB
）。
19
CD203
（
111987967.IB
）。
19
CD360
（
111918360.IB
）。
19
广州银行
CD061
（
111987981.IB
）。
19
上海农商银行
CD043
（
111981219.IB
）
的投资价值构成实质性影响。
报告期内，本基金投资的前十名债券的其余债券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报
告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
3
。
其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
2
应收证券清算款
3
应收利息
230,454,718.37
4
应收申购款
406,188,482.71
5
其他应收款
6
待摊费用
11,247.64
7
其他
8
合计
636,654,448.72
4
。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资者
在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为
2014
年
2
月
14
日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较
基准的比较如下表所示：
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③
②-④
自基金合同生效起
至
2014
年
12
月
31
日
4.3396
0.0051
1.2038
0.0000
3.1358
0.0051
2015
年
1
月
1
日至
2015
年
12
月
3
1
日
3.9058
0.0042
1.3688
0.0000
2.5370
0.0042
201
6
年
1
月
1
日至
201
6
年
12
月
31
日
2.7134
0.0012
1.3725
0.0000
1.3409
0.0012
2017
年
1
月
1
日至
2017
年
12
月
3
1
日
3.7621
0.0012
1.3688
0.0000
2.3933
3.7621
2018
年
1
月
1
日至
2018
年
12
月
31
日
3.8157
0.0015
1.3688
0.0000
2.4469
0.0015
201
9
年
1
月
1
日至
20
19
年
9
月
3
0
日
1.9732
0.0007
1.0238
0.0000
0.9494
0.0007
自基金合同生效起
至
201
9
年
9
月
3
0
日
22.3217
0.0035
7.7063
0.0000
14.6154
0.0035
十二、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产
的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所
需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登
记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责
任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》
的规定处分外，基金
